文献类型： 中文期刊
作者： 刘定国
作者机构：
关键词： 国际棉花现货价格;VaR;ADL-GARCH模型;Monte Carlo法
期刊名称：农业展望
ISSN： 1673-3908
年卷期： 2016 年 08 期
页码： 28-33
摘要： 运用Va R理论,分别基于4种价格预测模型对2008—2015年国际棉花现货价格风险进行了度量和分析。研究发现,国际棉花现货价格风险呈现明显的阶段性,Va R具有良好的预测功能并呈现一定的集簇性,Va R与期初国际棉花现货价格之比和Va R变化趋势相同但又不一致。相对来说,基于ADL-GARCH模型的Va R比较准确。为有关部门识别国际棉花价格风险、选择度量模型提供了依据。
分类号： F224`F313.7
- 相关文献
[1]外来有害生物风险分析的方法和技术. 周益林,丁胜利,段霞瑜. 2005
[2]Catastrophic Risk Assessment of Crops Caused by Flood Based on Vulnerability-Using Northeast China as a Case. Zhao, Sijian,Zhang, Qiao. 2014
[3]Measurement of the Fluctuation Risk of the China Fruit Market Price based on VaR. Wang Chuan,Zhao Junye,Huang Min,Wang Chuan,Zhao Junye,Huang Min. 2010
[4]Evaluating Agricultural Catastrophic Risk: A New Approach. Xu, Lei,Zhang, Qiao. 2011
[5]Evaluating agricultural catastrophic risk. Xu, Lei,Zhang, Qiao,Xu, Lei,Zhang, Qiao,Zhang, Xi. 2011
[6]Expression of carotenogenic genes during the development and ripening of watermelon fruit. Kang, Baoshan,Zhao, Wen-en,Tian, Peng,Zhao, Wen-en,Hou, Yaobing.
[7]中国农业巨灾风险评估方法研究. 徐磊,张峭. 2011
[8]国内外棉花现货价差风险度量研究. 刘定国. 2016
[9]蔬菜批发市场和零售市场价格变化及传导机制研究. 赵安平,赵友森,王川,王晓东. 2011
[10]国际粮食市场价格风险评估研究. 徐磊,张峭. 2011
[11]基于VaR的我国粮食期货市场基差风险度量与分析. 王川. 2010
[12]我国畜产品市场价格风险度量与分析. 张峭,王川,王克. 2010
[13]新冠肺炎疫情对家禽产品价格的影响及对策. 钟志平,,,,许世卫. 2021
[14]中国与主要进口来源国猪肉价格空间传导效应分析. 张馥,周琳. 2024
作者其他论文 更多>>
-
基于delta-gamma-最小VaR模型的国际棉花期权期货套保最优执行价选择
作者：刘定国
关键词：期权和期货套保;最优执行价;delta-gamma-最小VaR模型
-
国际棉花期权与期货套保模型选择
作者：刘定国
关键词：国际棉花期权;套保原则;二元GARCH套保模型;Copula-GARCH套保模型;德尔塔套保模型
-
国内外棉花现货价差风险度量研究
作者：刘定国
关键词：价差;棉花;VaR;GARCH-M模型;Fisher公式;风险度量
-
Copula函数在国际棉花期权与现货组合风险度量中的应用
作者：刘定国
关键词：棉花期权;组合风险;Copula函数;Copula-GARCH模型;Delta-gamma非线性法
-
CopuIa函数在国际棉花期权与现货组合风险度量中的应用
作者：刘定国
关键词：棉花期权;组合风险;Copula函数;Copula-GARCH模型;Delta-gamma非线性法
-
关于我国苎麻标准问题的探讨
作者：张大元;刘定国;周裕国;蒋金根;龚惠和
关键词：先秦典籍;麻纺织工业;考古发掘;欧州;单纤维;兰麻;农业部门;单位面积;种植密度;品质指标