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国际粮食期货和石油价格对我国玉米价格的影响研究——基于MS-VAR模型分析

文献类型： 中文期刊

作者： 吕晓英;钱宸;李先德

作者机构：

关键词： 玉米价格;期货价格;国际石油市场;马尔科夫区制转换向量自回归模型

期刊名称：价格理论与实践

ISSN： 1003-3971

年卷期： 2025 年

页码：

收录情况： 北大核心（2023版） ; ; 科技核心（2024版）

摘要： 玉米价格波动影响着我国粮食安全、经济发展和民生福祉。我国玉米临储政策取消后，国际粮食期货、能源市场不确定因素对国内玉米价格冲击风险加大。价格波动过程具有非线性特征。本文运用马尔可夫区制转换向量自回归模型（MS-VAR），研究价格波动不同状态的特征，以及在不同区制状态下国际玉米和大豆期货价格、国际石油价格对我国玉米价格的冲击效应。研究结果表明，价格上涨、基本稳定和下降三种不同状态之间具有不同的转换概率和持续时间；在价格处于增长或下降时期，国际石油价格和国际大豆期货价格对我国玉米批发价格具有显著的推拉效应。在价格平稳时期，各种国际影响因素的冲击效应都相对较弱。在价格上涨和平稳时期，国际玉米期货价格和国际石油价格对我国玉米价格变动的贡献率较高。为降低国际价格波动对我国玉米价格的冲击风险，应把握我国玉米价格波动转换机制，针对价格变动的不同状态采取不同的风险管控措施。

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