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国际粮食市场价格风险评估研究

文献类型： 中文期刊

作者： 徐磊;张峭

作者机构：

关键词： 国际粮食市场;价格风险;风险评估;VaR

期刊名称：中国农业大学学报

ISSN： 1007-4333

年卷期： 2011 年 16 卷 04 期

页码： 158-163

收录情况： 北大核心 ; CSCD

摘要： 为探讨国际粮食市场价格风险管理,本研究构建了国际粮食市场价格风险评估的基本模型,建立国际粮食市场价格波动序列,拟合国际粮食市场价格波动概率分布和计算国际粮食市场的风险价值(VaR)。通过对国际大米、玉米、小麦和大豆市场价格风险的实证分析,结果表明:正态分布并不是国际粮食市场价格波动的最优概率分布模型,国际粮食市场价格波动表现为服从Lognormal、Log-logistic和Burr分布;就整体而言,国际粮食市场价格风险较为严重,上涨的风险要大于下跌的风险;就具体品种而言,国际大米的市场价格风险最大,其上涨和下跌的VaR分别达到69.23%和34.31%,远高于玉米、小麦和大豆。

分类号： F313.7

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